Perry J Kaufman LLC Las traducciones anteriores al chino (Guangdong, 2006) y al español (capital del milenio 2010). Bien conocida guía de referencia y herramienta de aprendizaje. Dijo que era notablemente perspicaz. Presenta formas sistemáticas de negociar futuros y acciones. Incluye métodos, fórmulas, fortalezas, comparaciones, así como pruebas, robustez, filosofía de mercado y experiencia. Amplias discusiones de cartera y gestión de riesgos. Sitio web contiene 250 programas para TradeStation y Metastock, además de hojas de cálculo Excel. Alfa Trading: estrategias rentables que eliminan el riesgo direccional (Wiley, 2011) Presenta una clara explicación del arbitraje estadístico, estrategias que se aprovechan de las dislocaciones de precios, así como otras técnicas de mercado neutral. Incluye ejemplos extensos de pares que negocian en mercados de acción y de futuros. Proporciona hojas de cálculo que le permiten hacer sus propios cálculos. Un Curso Corto en Comercio Técnico (Wiley, 2003). Traducción al chino (Guangdong, 2006). Basado en un curso de postgrado impartido en el Colegio Baruch, enseña cómo usar tanto el análisis sistemático como el sentido común para hacer negocios rentables en mercados de acciones y futuros. No asume ningún conocimiento de la negociación. Global Equity Investing, (con Alberto Vivanti) McGraw-Hill, Nueva York, 1997. Aplica el análisis de la fuerza relativa a los principales mercados de los índices para aprovechar el cambio de las economías mundiales en una cartera de inversiones. Proporciona información sobre la cultura y los mercados de cada país. Smarter Trading, McGraw-Hill, Nueva York, 1995. Traducción al italiano (Millenium Capital, 2006). Temas de discernimiento vital que le mostrarán cómo salvar la brecha entre la teoría y la realidad. Una discusión sobre la naturaleza cambiante de los precios y los mercados, con un enfoque en las expectativas, el control de riesgos, la toma de ganancias, los shocks de precios, y el costo real de la negociación. PERRY J. KAUFMAN es un experto líder en sistemas de negociación. Reconocido por sus habilidades matemáticas y conocimientos, Kaufman ha desarrollado teorías significativas en el área de pronóstico de precios y asignación de cartera. Como consultor de muchas de las principales compañías de inversión y como director de fondos de inversión exitosos, ha participado activamente en el análisis práctico necesario para apoyar la gestión de inversiones internacionales. Kaufman es el autor de un curso corto en el comercio técnico (Wiley) así como otros ocho libros. Ha publicado numerosos artículos en Análisis Técnico de Stocks amp Commodities, Futures Industry y Futures. El Sr. Kaufman ha enseñado estadísticas y comercio en las escuelas de postgrado de las principales universidades. A través de los años, ha presentado sus ideas en seminarios profesionales. El Sr. Kaufman puede ser contactado en pjkperrykaufman. ENSEÑA HABILIDADES IMPORTANTES PARA LA SUPERVIVENCIA FINANCIERA. Kaufman le da a los lectores un comienzo de carrera como un comerciante, ofrece consejos de uso de las herramientas de comercio más populares, a diferencia de cualquier otro libro en el mercado a un precio conveniente. ENFOQUE ÚNICO DEL AUTOR. Kaufman ofrece a los lectores un libro lleno de ideas comerciales, que permite a los principiantes (sin habilidades especiales necesarias), y se centra en el uso de indicadores técnicos y análisis técnicos. INCLUYE UN JUEGO DE NEGOCIOS. El juego de comercio anima al lector a comerciar junto con las lecciones. Kaufman plantea los problemas probables que el lector encontrará una vez que comience el comercio. A medida que el comercio se vuelve más complicado, también lo hacen los problemas encontrados. Estos conocimientos y consejos comerciales se formulan a partir de años de experiencia Kaufmans con el comercio de observación de los estudiantes, observando sus éxitos y fracasos a lo largo del ciclo de los cursos. . El mejor libro sobre estrategias técnicas y técnicas comerciales actualmente disponibles. Una lectura obligada. (El Analista Técnico, marzo / abril de 2006). Está lleno de una tonelada de información útil sobre programas, hojas de cálculo, algoritmos y otras herramientas. Incluso viene con un CD-ROM que está pulsando con más caliente, sexy información que cubre casi todos los trucos comerciales bajo el sol. (Revista Trader Monthly, junio / julio de 2005) A los 125 años, el libro no es barato, pero ningún comerciante debería estar sin él. La última guía para sistemas de negociación, totalmente revisada y actualizada Durante casi treinta años, los comerciantes profesionales e individuales se han dirigido a los Sistemas y Métodos de Negociación para obtener información detallada En los indicadores, los programas, los algoritmos, y los sistemas, y ahora esta edición totalmente revisada quinta edición actualiza la cobertura para los mercados de hoy. La referencia definitiva sobre los sistemas de comercio, el libro explica las herramientas y técnicas de comercio exitoso para ayudar a los comerciantes a desarrollar un programa que satisfaga sus propias necesidades únicas. Presentando un marco analítico para comparar métodos y técnicas sistemáticas, esta nueva edición ofrece cobertura ampliada en casi todas las áreas, incluyendo tendencias, impulso, arbitraje, integración de estadísticas fundamentales y gestión de riesgos. Comprensivo y en profundidad, el libro describe cada técnica y cómo se puede utilizar a una ventaja de los comerciantes, y muestra similitudes y variaciones que pueden servir como valiosas alternativas. El libro también guía a los lectores a través de conceptos matemáticos y estadísticos básicos del diseño y la metodología del sistema comercial, tales como cuánto datos usar, cómo crear un índice, medidas de riesgo y más. Repleto de ejemplos, esta quinta edición, completamente revisada y actualizada, cubre más sistemas, más métodos y más técnicas de análisis de riesgo que nunca. La última guía para el diseño y los métodos del sistema de comercio, recientemente revisado Incluye la cobertura ampliada de técnicas de negociación, arbitraje, herramientas estadísticas y modelos de gestión de riesgos Escrito por el experto aclamado Perry J. Kaufman Características hojas de cálculo y programas TradeStation para una experiencia de aprendizaje más extensa e interactiva Proporciona Los lectores con acceso a un sitio web complementario cargado de materiales complementarios Escrito por un líder mundial en el campo de comercio, Sistemas de Negociación y Métodos, Quinta Edición es la referencia esencial para el diseño del sistema de comercio y los métodos actualizados para un entorno comercial post crisis. Prólogo a la Quinta Edición xv CAPÍTULO 1 Introducción 1 El Rol Expandente del Análisis Técnico 1 Convergencia de Estilos de Negociación en Acciones y Futuros 2 Una Línea en la Arena entre Fundamentos y Análisis Técnico 4 Profesional y Aficionado 5 Decidir sobre un Estilo de Negociación 8 Medir Ruido 10 Mercados de maduración y globalización 14 Antecedentes 16 Directrices de investigación 18 Objetivos de este libro 19 Perfil de un sistema de comercio 20 Una palabra sobre la notación utilizada en este libro 23 CAPÍTULO 2 Conceptos básicos y cálculos 25 Acerca de los datos y el promedio 26 Distribución de precios 33 Momentos de la Distribución: Variación, Asimetría y Kurtosis 37 Estandarización del Riesgo y del Retorno 48 Mediciones Estándar de Rendimiento 58 Oferta y Demanda 66 CAPÍTULO 3 Cartografía 79 Hallazgo de Patrones Consistentes 80 Qué Provoca los Principales Movimientos de Precios y Tendencias 82 El Gráfico de Barras y su Interpretación por Charles Dow 83 Formaciones de los gráficos 92 Patrones de un día 102 Patrones de continuación 113 Conceptos básicos en el comercio de cartas 117 Acumulación y distribución8212Botones y tops 118 Patrones episódicos 132 Objetivos de precio para gráficos de barras 133 Estrategias implícitas en gráficos de velas 139 Uso práctico del gráfico de barras 144 Evolución de los patrones de precios 148 CAPÍTULO 4 Sistemas de gráficos y técnicas 151 Dunnigan y el método de empuje 152 Sistema de fase de congestión Nofri8217s 155 Días exteriores con un cierre exterior 157 Días internos 158 Puntos dinámicos 158 Acción y reacción 159 Desbloqueo de canales 167 Canales en movimiento 170 Índice de canales de mercancías 171 Wyckoff8217s Técnicas combinadas 172 Patrones complejos 173 Un estudio de patrones de gráficos 176 Clasificaciones de patrones de gráficos de Bulkowski8217s 178 CAPÍTULO 5 Tendencias impulsadas por eventos 181 Swing Trading 182 Construcción de un gráfico de oscilación usando un filtro Swing 184 Gráficos de puntos y figuras 195 El desglose de N días 222 CAPÍTULO 6 Análisis de regresión 235 Componentes de una serie temporal 235 Características de los datos de precios 236 Regresión lineal 238 Correlación lineal 248 Aproximaciones no lineales para dos variables 252 Transformación no lineal a lineal 256 Evaluación de técnicas de dos variables 257 Aproximaciones multivariantes 259 Señales comerciales básicas utilizando un modelo de regresión lineal 273 Medición Fuerza del mercado 276 CAPÍTULO 7 Cálculos de tendencia basados en el tiempo 279 Pronóstico y seguimiento 279 Cambio de precio a lo largo del tiempo 284 Promedio móvil 284 Promedio móvil geométrico 292 Promedio acumulado 293 Restablecer promedio acumulativo 293 Efecto de abandono 293 Suavizado exponencial 293 Trazado de cargas y derivaciones 307 CAPÍTULO 8 Sistemas de Tendencias 309 Por qué funcionan los sistemas Trend 309 Señales Básicas de Compra y Venta 314 Bandas y Canales 320 Aplicaciones de una Tendencia Única 330 Comparación de Principales Sistemas de Tendencia 336 Técnicas Utilizando Dos Líneas de Tendencia 350 Múltiples Tendencias y Sentido Común 356 Estudios Comprensivos 359 Selección del Método de Tendencia Correcto y Velocidad 359 Secuencias de media móvil: Progresión de la señal 363 Salidas anticipadas de una tendencia 366 Promedio móvil Crossovers proyectados 366 CAPÍTULO 9 Momentum y osciladores 369 Índice de divergencia 384 Momentum doble suavizado 404 Velocidad y aceleración 412 Técnicas híbridas Momentum 416 Momentum Divergence 418 Algunos comentarios finales sobre Momentum 426 CAPÍTULO 10 Estacionalidad y patrones de calendario 427 Un factor consistente 428 El patrón estacional 429 Métodos populares para calcular la estacionalidad 430 Filtros estacionales 456 Estacionalidad y mercado de valores 478 Sentido común y estacionalidad 483 CAPÍTULO 11 Análisis del ciclo 485 Conceptos básicos del ciclo 485 Descubrimiento del ciclo 494 Entropía máxima 514 Índice de canales de ciclo 520 Indicador de ciclo corto 521 CAPÍTULO 12 Volumen, interés abierto y amplitud 527 Un caso especial para el volumen de futuros 527 Variaciones de los patrones normales 529 Interpretación estándar 531 Indicadores de volumen 535 Indicadores de amplitud 546 Interpretación de volumen y amplitud de forma sistemática 554 Una probabilidad integrada Modelo 558 Patrones de Volumen Intradía 559 Filtrado bajo Volumen 562 Índice de Facilitación de Mercado 564 CAPÍTULO 13 Diferenciales y Arbitraje 565 Dinámica de Futuros Diferenciales Intra-Comercial 566 Cargos por Cobrar 567 Diferencias en Acciones 569 Relaciones de Propagación y Arbitraje 570 Reducción de Riesgo en Spreads 571 El Comercio de Carga 596 Cambiar Relaciones de Distribución 600 Intermarket Spreads 602 CAPÍTULO 14 Técnicas del comportamiento 617 Medición de las noticias 618 Negociación de eventos 623 Compromiso de los comerciantes Informe 635 Opinión y opinión contrariada 641 Fibonacci y comportamiento humano 648 Elliott8217s Principio de la ola 651 Construcciones del precio objetivo usando la razón Fibonacci 660 Fischer8217s Golden Section Compass System 662 WD Gann8212Tiempo y espacio 666 Astrología financiera 671 CAPÍTULO 15 Reconocimiento de patrones 685 Proyección de máximos y mínimos diarios 687 Hora del día 689 Apertura de vacíos 699 Patrones de días laborables, fin de semana y reversión 711 Reconocimiento de patrones informáticos 732 Métodos de inteligencia artificial 735 CAPÍTULO 16 Costos de transacción 738 Elementos clave del comercio diario 744 Comercio utilizando patrones de precios 753 Sistemas de ruptura intradía 759 Patrones de volumen intradía 774 Choques de precios intradía 775 CAPÍTULO 17 Técnicas adaptativas 779 Cálculos de tendencias adaptativas 779 Variaciones adaptables 788 Otros cálculos adaptativos de momento 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 Adaptive Adaptive Proceso 797 Consideración de métodos adaptativos 798 CAPÍTULO 18 Sistemas de distribución de precios 801 Distribución de mediciones 801 Uso de las distribuciones de precios y patrones para anticipar movimientos 805 Distribución de precios 811 Perfil del mercado de Steidlmayer8217s 822 Utilización de distribuciones diarias para identificar soporte y resistencia 830 CAPÍTULO 19 Marcos de tiempo múltiples 833 Tuning Two Los marcos de tiempo para trabajar juntos 833 Sistema de comercio de pantalla triple de Elder8217s 835 Robert Krausz8217s Marcos de tiempo múltiples 838 Martin KGP 8417 CAPÍTULO 20 Técnicas avanzadas 845 Medición de la volatilidad 845 Uso de la volatilidad para el comercio 856 Selección de comercio con la volatilidad 861 Tendencias y ruido de precios 868 Tendencias e intereses Tasa Carry 871 Sistemas expertos 871 Lógica borrosa 875 Fractales, caos y entropía 880 Redes neuronales 886 Algoritmos genéticos 895 Replicación de fondos de cobertura 902 CAPÍTULO 21 Pruebas del sistema 905 Identificación de los parámetros 908 Selección de los datos de prueba 910 Prueba de la integridad 916 Búsqueda del mejor resultado 919 Visualización e interpretación de los resultados de las pruebas 922 Pruebas a gran escala 932 Refinación de las reglas de la estrategia 937 Llegando a los resultados de las pruebas válidas 938 Comparación de los resultados de dos sistemas 946 Beneficio de los peores resultados 950 Repetición de parámetros cambiantes 951 Pruebas en una amplia gama de mercados 954 Choques de precios 970 Anatomía de una optimización 972 Resumiendo la robustez 976 CAPÍTULO 22 Consideraciones prácticas 983 Uso y abuso de la computadora 984 Eventos extremos 992 Técnicas de juego8212La teoría de los funcionamientos 1000 Comercio selectivo 1011 Compensaciones del sistema 1012 Límites de negociación y mercados desconectados 1018 Plata y NASDAQ8212Too Bueno ser Verdadero 1020 Similitud de Señales de Negociación Sistemáticas 1021 CAPITULO 23 Control de Riesgo 1027 Conflicto de Suerte por Habilidad 1027 Aversión al Riesgo 1028 Medición del Retorno y Riesgo 1034 Apalancamiento Basado en la Exposición 1049 Riesgo de Comercio Individual 1050 Kaufman en Paradas y Toma de Beneficios 1059 Clasificación de Mercados para la Selección 1062 Probabilidad De Éxito y Ruina 1072 Incorporación de una Posición 1080 Composición de una Posición 1080 Tendencias de Equidad 1085 Inversión y Reinversión: Optimal f 1088 Comparación de Resultados Esperados y Reales 1092 CAPÍTULO 24 Diversificación y Asignación de Cartera 1099 Cambio de Correlaciones 1105 Tipos de Modelos de Cartera 1105 Cálculos Clásicos de Cartera 1107 Búsqueda Asignación óptima de la cartera mediante el uso de Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Solución de algoritmo genético para la asignación de la cartera (GASP) 1114 Estabilización de la volatilidad 1142 APÉNDICE 1 Tablas estadísticas 1147 APÉNDICE 2 Solución matricial para las ecuaciones lineales y las cadenas de Markov 1151 APÉNDICE 3 Regresión trigonométrica para encontrar ciclos 1161 Acerca del sitio web complementario 1191
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